ブラックショールズモデル下での株価とコールオプション価格を導出する。 株価モデル 次の確率微分方程式で表される確率過程を(1次元)Black-Scholesモデルと呼ぶ ってなに? ブラウン運動の微小変分。株のギザギザな動きのモデルである。 この項がないと株価…
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